Statisztikailag szignifikáns a tőzsdei kereskedési rendszered?

Sajnálatos de meg kell említenem hogy manapság a kereskedők jelentős része bele értve az itézményi alkalmazott kereskedőket is akikkel szerencsém volt találkozni az elmúlt években nem ismerték ezt a fogalmat hogy “statisztikailag szignifikáns rendszer”.Beszéltek nekem a belépési stratégiájuk sikerességéről,évi ,havi százalékos nyerességről,találati arányról,szignálokról.

Kockázat kezelésről,trade managementről,pozició méretezési algoritmusokról,elvárt értékről,max átlagos drow downról,pay of ratioról,rendszer minőségi számokról,csődkockázat valószínűségéről,nyeresség cél valószínűségéről senki sem beszélt.

Akkor tudjuk elmondani hogy egy tőzsdei kereskedő, vagy egy rendszer sikeres, ha statisztiakailag szignifikáns a rendszer amit működtetünk (nagyobb mint 0), ezt akkor tudjuk kiszámolni ha legalább 100 lezárt kereskedés után ismerjük az R=risk többszörösöket,R elvárt értéket,R szórásokat, amiből ki tudjuk számolni a rendszerünk minőségi számát.

Rendszer minőségi számok:

  •   0-1.01 között, bár 0 fölött van  gyenge rendszer (valószínű nehéz kereskedni).
  • 1.01-2.00 között, átlagos rendszer (1.7 érték fölött már statisztikailag szignifikáns tehát kereskedhető).
  • 2.01-3.00 között,jó rendszer(jelentősen eltér a 0 tól).
  • 3.01-5.00 között,kiváló rendszer.
  • 5.01-7.00 között,szuper rendszer(néhány létezik ebből).
  • 7.01-vagy nagyobb,csúcs rendszer.

Továbbá nagyon könnyen elérhetjük a tőzsdén pénzügyi céljainkat ha már ismerjük a fenti számokból a kereskedési rendszer minőségi számunkat, amit egy olyan piactipuson kereskedtünk(100 trade), amit kiválasztottunk magunknak, például Bull Normal volatilitású piacon.Ezt nyílván kezdőként szimulációs kereskedésben ejtsük meg és ha a minőségi számunk egy adott piactipuson 100 kereskedés után legalább 1.7 fölött van akkor már kezdhetjük az éles kereskedést, elöbb minimális,optimális majd maximális megengedett kockázati szinttel.

Minél magasabb a rendszer minőségi szám, egy jó pozició méretezési algoritmussal mondjuk egy fix arányú +piac pénze,vagy százalékos arányú+piac pénze pozició méretezési stratégiát alkalmazva matematikailag kiszámítható a céljaink elérése érdekében mekkora pl 50% profit valószínűsége és mekkora például 20% tőkecsökkenés kockázata.

Vajon mit szólna egy olyan rendszerhez ami 50% tőkenövekedést mutat 33% valószínüséggel és 20% drow down mellett melynek valószínűsége 66%, vajon kereskedné e ezt a rendszert?Valószínű nem mert nagyobb a csődkockázat lehetősége mint a cél elérése.Ennek ellenére nagyon sokan kereskednek hasonló rendszereket.

(A tőzsdén egyébként a profit tekintetében hatalmas a variancia, csupán a célunk, a csődkockázat valószínűsége, illetve a pozició méretezési algoritmusunk szabhatja meg a határainkat.)

Ugyanakkor mit szólna egy olyan rendszerre ami 50% profit növekedést jelez előre 100 kereskedés után melynek valőszínűsége 72% és mondjuk 3,5% valószínűséggel elveszthetjük tőkénk 20% át?.Ez már érdekes lenne ugye?

Nem hisszük el de a tőzsdei siker és a magas profit elérése ezen múlik vagy bukik meg.

Remélem most már sikerült egy kicsit közelebb juttatnom önt a valószínűségekben gondolkodás és a statisztikai gondolkodás területére ahelyett hogy folyton belépési stratégiák,vagy trendy termékek  után kutassunk kereskedési rendszer ,cél és terv nélkül.

Sok sikert mindenkinek!

Balázs Szilárd

CEO

Bstrader.com